Сравнение FOBAX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -2.53% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.32% против 3.00% соответственно.
FOBAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.32%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и SCLAX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
FOBAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
FOBAX
SCLAX
Сравнение FOBAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.96 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.75 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.24 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 9.02 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.96 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.96 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и SCLAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и SCLAX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.11% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и SCLAX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -5.59% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -2.32% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -5.59% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -5.59% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.84% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.15% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.58% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и SCLAX
Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.19% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 2.01% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 2.66% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 3.07% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 2.75% | +8.21% |