Сравнение FNY с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
FNY и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNY и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNY и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.37% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -23.80% | 13.46% | 36.97% | 32.54% | -7.53% | 25.12% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FNY превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.43% против 10.74% соответственно.
FNY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 12.43%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNY и VO
FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
FNY vs. VO — Ранг доходности на риск
FNY
VO
Сравнение FNY c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNY | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.06 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.83 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNY | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FNY и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и VO
Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FNY и VO
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNY | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -58.87% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.74% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -27.57% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -39.37% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.53% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.91% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.79% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и VO
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNY | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.83% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 9.73% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 17.57% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.61% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.94% | +3.28% |