PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - FNY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNY returned 8.54%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNY charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FNY и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

FNY

1 день
0.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.54%
6 месяцев
13.60%
1 год
31.55%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.54%
10 лет*
13.71%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		15.54%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between FNY and COWZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FNY and COWZ has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FNY и COWZ

Секторы
FNY
COWZ

Промышленность

25.4%
8.4%

Здравоохранение

18.6%
21.8%

Технологии

17.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.7%

Финансовые услуги

9.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
10.9%

Энергетика

2.0%
16.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Промышленность

FNY
25.4%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

FNY
18.6%
COWZ
21.8%

Технологии

FNY
17.5%
COWZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

FNY
12.7%
COWZ
11.7%

Финансовые услуги

FNY
9.4%
COWZ

-

Недвижимость

FNY
6.1%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

FNY
3.6%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

FNY
2.2%
COWZ
10.9%

Энергетика

FNY
2.0%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

FNY
1.9%
COWZ
3.7%

Коммунальные услуги

FNY
0.5%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с SMOTFNY с SPYGFNY с XMHQ
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FNY vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.06

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.05

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.57

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

12.47

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FNY и COWZ

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-38.63%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-5.00%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-22.00%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-22.00%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.80%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.80%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.83%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и COWZ

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.50%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

7.12%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

11.08%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

17.63%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

19.92%

+2.42%

Сравнение комиссий FNY и COWZ

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и COWZ

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FNY and COWZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNY has higher volatility (6.18%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 8.54% for FNY. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.03% for FNY.

FNY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор