PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с IMCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FNY tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index while IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNY returned 13.71%/yr vs 14.46%/yr for IMCG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNY charges 0.70%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности FNY и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.64%. За последние 10 лет акции FNY уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 13.71% против 14.46% соответственно.

FNY

1 день
0.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.54%
6 месяцев
13.60%
1 год
31.55%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.54%
10 лет*
13.71%

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		15.54%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between FNY and IMCG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between FNY and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNY и IMCG

Секторы
FNY
IMCG

Промышленность

25.4%
26.6%

Здравоохранение

18.6%
7.4%

Технологии

17.5%
30.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.0%

Финансовые услуги

9.4%
9.1%

Недвижимость

6.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.2%

Энергетика

2.0%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
4.5%

Коммунальные услуги

0.5%
2.7%

Промышленность

FNY
25.4%
IMCG
26.6%

Здравоохранение

FNY
18.6%
IMCG
7.4%

Технологии

FNY
17.5%
IMCG
30.4%

Потребительский циклический сектор

FNY
12.7%
IMCG
10.0%

Финансовые услуги

FNY
9.4%
IMCG
9.1%

Недвижимость

FNY
6.1%
IMCG
3.4%

Коммуникационные услуги

FNY
3.6%
IMCG
2.6%

Потребительский защитный сектор

FNY
2.2%
IMCG
1.2%

Энергетика

FNY
2.0%
IMCG
2.1%

Сырьевые материалы

FNY
1.9%
IMCG
4.5%

Коммунальные услуги

FNY
0.5%
IMCG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с SMOTFNY с SPYGFNY с COWZFNY с XMHQ
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

FNY vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.55

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.23

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.36

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

9.19

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FNY и IMCG

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-58.96%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.17%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-21.92%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-35.08%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-35.08%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.22%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.61%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и IMCG

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.53%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.54%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

15.50%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

20.16%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.51%

+1.83%

Сравнение комиссий FNY и IMCG

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и IMCG

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FNY and IMCG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNY has higher volatility (6.18%) compared to IMCG (4.53%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 13.71% for FNY. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.03% for FNY.

FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.06% for IMCG.

FNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор