PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNY с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FNY и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNY и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNY и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.37%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции FNY уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.43% против 15.90% соответственно.

FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с XMHQFNY с COWZFNY с SMOT
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий FNY и SPYG

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

FNY vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.75

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

6.81

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между FNY и SPYG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и SPYG

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FNY и SPYG

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNYSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-67.63%

+28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.76%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-32.67%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-32.67%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-9.06%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-24.48%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.55%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и SPYG

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNYSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.32%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

12.90%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

22.42%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.13%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.57%

+1.65%