PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с SMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с SMOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) are both exchange-traded funds - FNY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNY returned 20.44%/yr vs 12.55%/yr for SMOT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNY charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for SMOT.

Доходность

Сравнение доходности FNY и SMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у SMOT с доходностью 8.04%.

FNY

1 день
0.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.54%
6 месяцев
13.60%
1 год
31.55%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.54%
10 лет*
13.71%

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и SMOT

2026 (YTD)2025202420232022
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		15.54%14.03%18.09%21.13%-0.93%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%

Correlation

The correlation between FNY and SMOT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between FNY and SMOT shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNY и SMOT

Секторы
FNY
SMOT

Промышленность

25.4%
12.0%

Здравоохранение

18.6%
18.3%

Технологии

17.5%
22.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
13.1%

Финансовые услуги

9.4%
6.0%

Недвижимость

6.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.8%

Энергетика

2.0%
4.7%

Сырьевые материалы

1.9%
8.1%

Коммунальные услуги

0.5%
2.7%

Промышленность

FNY
25.4%
SMOT
12.0%

Здравоохранение

FNY
18.6%
SMOT
18.3%

Технологии

FNY
17.5%
SMOT
22.2%

Потребительский циклический сектор

FNY
12.7%
SMOT
13.1%

Финансовые услуги

FNY
9.4%
SMOT
6.0%

Недвижимость

FNY
6.1%
SMOT
2.6%

Коммуникационные услуги

FNY
3.6%
SMOT
2.4%

Потребительский защитный сектор

FNY
2.2%
SMOT
7.8%

Энергетика

FNY
2.0%
SMOT
4.7%

Сырьевые материалы

FNY
1.9%
SMOT
8.1%

Коммунальные услуги

FNY
0.5%
SMOT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZFNY с XMHQ
Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY

Доходность на риск

FNY vs. SMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c SMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYSMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.29

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.98

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.05

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

6.57

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. SMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMOT равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и SMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYSMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.72

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FNY и SMOT

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки SMOT в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и SMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYSMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-23.36%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-8.91%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-23.36%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.81%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.78%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и SMOT

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYSMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.03%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

9.50%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

14.12%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

18.42%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

18.42%

+3.92%

Сравнение комиссий FNY и SMOT

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMOT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и SMOT

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SMOT в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNY and SMOT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNY has higher volatility (6.18%) compared to SMOT (3.03%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs SMOT's -23.36%.

On 3-year performance, FNY leads with 20.44% vs 12.55% for SMOT. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNY has performed better with a 20.44% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

SMOT has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.03% for FNY.

FNY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SMOT is Mid Cap Blend Equities. FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.49% for SMOT.

FNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и SMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор