Сравнение FNY с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
FNY и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNY и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNY и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.37% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -23.80% | 13.46% | 36.97% | 32.54% | -7.53% | 25.12% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции FNY превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 12.43% против 10.30% соответственно.
FNY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 12.43%
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNY и SCHM
FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
FNY vs. SCHM — Ранг доходности на риск
FNY
SCHM
Сравнение FNY c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNY | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.50 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNY | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FNY и SCHM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и SCHM
Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FNY и SCHM
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNY | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -42.43% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.16% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -26.46% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -42.43% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.44% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.71% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.24% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и SCHM
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNY | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.80% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 12.07% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 21.15% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 19.51% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 20.41% | +1.81% |