Сравнение FNY с IVOG
FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FNY tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index while IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNY returned 13.20%/yr vs 11.02%/yr for IVOG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNY charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности FNY и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNY показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции FNY превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.02% соответственно.
FNY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 13.20%
IVOG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 9.28%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам FNY и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 13.32% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -23.80% | 13.46% | 36.97% | 32.54% | -7.53% | 25.12% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 16.56% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Correlation
The correlation between FNY and IVOG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between FNY and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNY vs. IVOG — Ранг доходности на риск
FNY
IVOG
Сравнение FNY c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNY | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.30 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.66 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNY и IVOG
Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNY | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -39.32% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -9.69% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.97% | -25.61% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -29.31% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -39.32% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -4.24% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.85% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.57% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNY и IVOG
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNY | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.63% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 13.92% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 17.84% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 20.71% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.59% | +1.83% |
Сравнение комиссий FNY и IVOG
FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNY и IVOG
FNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.00% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FNY and IVOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNY has higher volatility (5.53%) compared to IVOG (4.63%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs IVOG's -39.32%.
On 10-year performance, FNY leads with 13.20% vs 11.02% for IVOG. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FNY has performed better with a 13.20% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.
IVOG has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for FNY.
FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.10% for IVOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNY и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор