PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с FAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNY с FAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).

FNY и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNY и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNY и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.37%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-0.52%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNY имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции FAD немного впереди с 12.88%.

FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%

FAD

1 день
1.30%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с SPYGFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с XMHQFNY с COWZ
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX

Сравнение комиссий FNY и FAD

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.

FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FNY vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYFADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.88

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

7.49

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAD равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между FNY и FAD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и FAD

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FAD в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Просадки

Сравнение просадок FNY и FAD

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и FAD.

Загрузка...

Показатели просадок

FNYFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-54.33%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.08%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-31.99%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-37.25%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.04%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-9.72%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.28%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и FAD

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеют волатильность 8.21% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNYFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.83%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

14.73%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

21.94%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.50%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

21.07%

+1.15%