PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNX с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNX и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNX и XJH


2026 (YTD)202520242023202220212020
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
2.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%31.23%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNX показывает доходность 2.63%, а XJH немного выше – 2.75%.


FNX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.91%
1 год
19.09%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.22%

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий FNX и XJH

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.


Доходность на риск

FNX vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNX
Ранг доходности на риск FNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNXXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.85

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

5.54

-0.17

FNX vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNXXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Корреляция

Корреляция между FNX и XJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и XJH

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XJH в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
0.90%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNX и XJH

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и XJH.


Загрузка...

Показатели просадок


FNXXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-25.07%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.02%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-25.07%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.95%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.99%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.37%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и XJH

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 6.07%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNXXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.71%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.27%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

21.39%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

19.89%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.99%

+1.95%