Сравнение FNX с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
FNX и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNX и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNX и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.63% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 31.23% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNX показывает доходность 2.63%, а XJH немного выше – 2.75%.
FNX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 11.22%
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNX и XJH
FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
FNX vs. XJH — Ранг доходности на риск
FNX
XJH
Сравнение FNX c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNX | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 5.54 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNX | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FNX и XJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и XJH
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.90% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNX и XJH
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNX | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -25.07% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.02% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -25.07% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.95% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.99% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.37% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и XJH
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 6.07%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNX | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.71% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 12.27% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 21.39% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.89% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.99% | +1.95% |