PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с XJH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNX returned 8.69%/yr vs 7.84%/yr for XJH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FNX charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности FNX и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNX показывает доходность 14.63%, а XJH немного выше – 15.09%.

FNX

1 день
0.70%
1 месяц
3.80%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.94%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.53%

XJH

1 день
0.42%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.09%
6 месяцев
12.82%
1 год
25.49%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и XJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		14.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%30.75%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		15.09%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Correlation

The correlation between FNX and XJH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.97

The correlation between FNX and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и XJH

Секторы
FNX
XJH

Финансовые услуги

18.7%
14.0%

Промышленность

18.2%
26.8%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.6%

Технологии

13.3%
16.7%

Здравоохранение

10.1%
9.7%

Недвижимость

7.1%
8.1%

Энергетика

5.7%
2.9%

Сырьевые материалы

3.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.1%

Финансовые услуги

FNX
18.7%
XJH
14.0%

Промышленность

FNX
18.2%
XJH
26.8%

Потребительский циклический сектор

FNX
15.4%
XJH
9.6%

Технологии

FNX
13.3%
XJH
16.7%

Здравоохранение

FNX
10.1%
XJH
9.7%

Недвижимость

FNX
7.1%
XJH
8.1%

Энергетика

FNX
5.7%
XJH
2.9%

Сырьевые материалы

FNX
3.2%
XJH
5.0%

Потребительский защитный сектор

FNX
3.2%
XJH
4.2%

Коммунальные услуги

FNX
2.8%
XJH
1.5%

Коммуникационные услуги

FNX
2.4%
XJH
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

FNX vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNXXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.54

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.27

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.66

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

9.81

+0.26

FNX vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNX и XJH

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-25.07%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.61%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-24.56%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-25.07%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.77%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.61%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и XJH

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 4.58%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.84%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.34%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.60%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

19.96%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

19.86%

+2.10%

Сравнение комиссий FNX и XJH

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и XJH

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XJH в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.08%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNX and XJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (4.84%) compared to FNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs XJH's -25.07%.

On 5-year performance, FNX leads with 8.69% vs 7.84% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNX has performed better with a 8.69% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

XJH has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.81% for FNX.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.12% for XJH.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор