PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNX с RSHO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

FNX и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FNX и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNX и RSHO

2026 (YTD)202520242023
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.05%9.87%12.21%20.87%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

FNX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.72%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.32%
1 год
18.41%
3 года*
13.81%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.15%

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с AVMV
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий FNX и RSHO

FNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FNX vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.89

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.62

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.40

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

12.46

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.89

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.29

-0.90

Корреляция

Корреляция между FNX и RSHO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и RSHO

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.91%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNX и RSHO

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

FNXRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-27.31%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.64%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-8.85%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.44%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.99%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и RSHO

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 6.19%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNXRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

10.84%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

17.70%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

25.98%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

21.92%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

21.92%

+0.02%