PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с RSHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FNX is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past 3 years, FNX returned 16.99%/yr vs 31.02%/yr for RSHO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности FNX и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 33.69%.

FNX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.57%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.90%

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и RSHO

2026 (YTD)202520242023
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		11.81%9.87%12.21%20.87%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between FNX and RSHO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.87

The correlation between FNX and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и RSHO

Секторы
FNX
RSHO

Промышленность

19.3%
73.1%

Финансовые услуги

18.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
3.7%

Здравоохранение

10.4%

-

Технологии

9.5%
11.4%

Недвижимость

8.6%

-

Энергетика

6.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.1%
8.5%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Промышленность

FNX
19.3%
RSHO
73.1%

Финансовые услуги

FNX
18.6%
RSHO
0.9%

Потребительский циклический сектор

FNX
14.4%
RSHO
3.7%

Здравоохранение

FNX
10.4%
RSHO

-

Технологии

FNX
9.5%
RSHO
11.4%

Недвижимость

FNX
8.6%
RSHO

-

Энергетика

FNX
6.2%
RSHO
1.0%

Потребительский защитный сектор

FNX
4.0%
RSHO

-

Сырьевые материалы

FNX
3.1%
RSHO
8.5%

Коммунальные услуги

FNX
2.7%
RSHO

-

Коммуникационные услуги

FNX
2.2%
RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY

Доходность на риск

FNX vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.44

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.28

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.96

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

15.16

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.44

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.48

-1.06

Просадки

Сравнение просадок FNX и RSHO

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-27.31%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-14.64%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-27.31%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.32%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.82%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и RSHO

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 4.63%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

9.22%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

20.09%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

23.74%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

22.55%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.55%

-0.58%

Сравнение комиссий FNX и RSHO

FNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и RSHO

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.83%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNX and RSHO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.22%) compared to FNX (4.63%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.02% vs 16.99% for FNX. On fees, FNX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.02% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

FNX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор