Сравнение FNSOX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FNSOX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNSOX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | -0.12% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.95% | 1.14% | -0.22% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FNSOX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
FNSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNSOX и VTBNX
FNSOX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNSOX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FNSOX
VTBNX
Сравнение FNSOX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNSOX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.90 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.30 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.65 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 4.63 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNSOX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.90 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.03 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FNSOX и VTBNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNSOX и VTBNX
Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.14% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FNSOX и VTBNX
Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNSOX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -18.71% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.67% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.77% | -18.05% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.91% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.91% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.95% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNSOX и VTBNX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNSOX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.52% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.54% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 4.31% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 5.92% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 4.91% | -2.43% |