PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSOX с FIKUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSOX с FIKUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund) and FIKUX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FNSOX returned 1.58%/yr vs 0.16%/yr for FIKUX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FNSOX charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for FIKUX.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и FIKUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у FIKUX с доходностью 0.70%.

FNSOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.46%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

FIKUX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.22%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSOX и FIKUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		0.27%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.74%
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		0.70%8.40%1.22%4.69%-12.59%-1.15%4.61%6.42%2.85%

Correlation

The correlation between FNSOX and FIKUX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between FNSOX and FIKUX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BNDFNSOX с BPRIXFNSOX с VBTLX
Часто сравнивают с FIKUX:
FIKUX с FTHRXFIKUX с FBGRXFIKUX с VBIPXFIKUX с VTBIXFIKUX с FCNTXFIKUX с FXNAXFIKUX с FCNVX

Доходность на риск

FNSOX vs. FIKUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FIKUX
Ранг доходности на риск FIKUX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSOX c FIKUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSOXFIKUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.56

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.46

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

7.88

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSOX vs. FIKUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKUX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и FIKUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSOXFIKUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.31

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и FIKUX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки FIKUX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и FIKUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSOXFIKUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.92%

-18.63%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-2.81%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-8.03%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-18.50%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.39%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-5.04%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.88%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и FIKUX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.65%, в то время как у Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSOXFIKUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.38%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.88%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

4.07%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

6.81%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

5.72%

-3.25%

Сравнение комиссий FNSOX и FIKUX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIKUX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и FIKUX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FIKUX в 4.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		4.00%4.01%4.24%3.31%1.49%0.68%2.50%2.69%0.67%0.00%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.53%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FNSOX and FIKUX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIKUX has higher volatility (1.38%) compared to FNSOX (0.65%). In terms of maximum drawdown, FNSOX dropped -8.92% vs FIKUX's -18.63%.

FNSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSOX и FIKUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор