PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPFX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNPFX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNPFX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		-5.23%21.73%17.10%25.08%-25.70%18.01%33.87%30.48%-5.71%23.61%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%20.75%

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

FNPFX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.49%
1 год
16.89%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-3

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FNPFX:
FNPFX с SWTSXFNPFX с JLGMXFNPFX с PSILXFNPFX с SPYFNPFX с SPMOFNPFX с QQQFNPFX с BKLC
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий FNPFX и IOLZX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3

Доходность на риск

FNPFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPFX
Ранг доходности на риск FNPFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPFXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.52

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

5.07

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPFX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPFXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между FNPFX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и IOLZX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		7.26%6.88%5.46%5.68%4.53%7.32%4.41%3.98%7.95%5.82%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и IOLZX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNPFXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-56.03%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-15.69%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-27.77%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-10.48%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-12.71%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.76%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и IOLZX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 6.24%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNPFXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.90%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

14.56%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

23.81%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

21.38%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

22.28%

-4.08%