Сравнение FNORX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FNORX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNORX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNORX Fidelity Nordic Fund | 1.60% | 25.85% | -4.51% | 20.85% | -19.29% | 12.77% | 43.03% | 17.26% | -11.56% | 22.48% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FNORX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FNORX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.84% против 7.70% соответственно.
FNORX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 8.84%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNORX и TBGVX
FNORX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
FNORX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
FNORX
TBGVX
Сравнение FNORX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNORX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.58 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.13 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.74 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 6.58 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNORX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.58 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FNORX и TBGVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNORX и TBGVX
Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNORX Fidelity Nordic Fund | 8.60% | 8.74% | 6.14% | 0.05% | 0.00% | 14.85% | 3.29% | 4.59% | 10.78% | 3.13% | 1.71% | 1.32% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок FNORX и TBGVX
Максимальная просадка FNORX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNORX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -50.97% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -9.56% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.15% | -17.71% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -31.18% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -7.46% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -6.09% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.66% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNORX и TBGVX
Fidelity Nordic Fund (FNORX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FNORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNORX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.70% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 7.39% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 12.36% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 11.03% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 12.64% | +6.26% |