PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNORX с FJSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNORX с FJSCX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).

FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNORX или FJSCX.

Корреляция

Корреляция между FNORX и FJSCX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FNORX и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNORX:

-0.11

FJSCX:

0.69

Коэф-т Сортино

FNORX:

0.01

FJSCX:

1.03

Коэф-т Омега

FNORX:

1.00

FJSCX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNORX:

-0.07

FJSCX:

0.66

Коэф-т Мартина

FNORX:

-0.17

FJSCX:

2.14

Индекс Язвы

FNORX:

9.77%

FJSCX:

6.44%

Дневная вол-ть

FNORX:

18.60%

FJSCX:

20.29%

Макс. просадка

FNORX:

-68.29%

FJSCX:

-66.21%

Текущая просадка

FNORX:

-8.08%

FJSCX:

-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, FNORX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у FJSCX с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции FNORX превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 5.05% против 3.50% соответственно.

FNORX

С начала года

15.63%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

9.18%

1 год

-2.07%

5 лет

11.78%

10 лет

5.05%

FJSCX

С начала года

9.68%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

8.61%

1 год

13.91%

5 лет

4.97%

10 лет

3.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNORX и FJSCX

FNORX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FJSCX в 0.91%.

FNORX
Fidelity Nordic Fund
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNORX и FJSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNORX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNORX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FJSCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNORX и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNORX и FJSCX

Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FJSCX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNORX
Fidelity Nordic Fund		3.60%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		2.13%2.33%2.16%0.05%3.26%1.05%1.31%0.74%0.85%1.15%2.09%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FNORX и FJSCX

Максимальная просадка FNORX за все время составила -68.29%, примерно равная максимальной просадке FJSCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и FJSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNORX и FJSCX

Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеют волатильность 3.71% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...