PortfoliosLab logo
Сравнение FNORX с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNORX и EDEN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FNORX и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nordic Fund (FNORX) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185.60%
368.76%
FNORX
EDEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNORX:

-0.16

EDEN:

-0.66

Коэф-т Сортино

FNORX:

-0.09

EDEN:

-0.80

Коэф-т Омега

FNORX:

0.99

EDEN:

0.90

Коэф-т Кальмара

FNORX:

-0.13

EDEN:

-0.45

Коэф-т Мартина

FNORX:

-0.31

EDEN:

-1.02

Индекс Язвы

FNORX:

9.58%

EDEN:

12.81%

Дневная вол-ть

FNORX:

18.47%

EDEN:

20.02%

Макс. просадка

FNORX:

-68.29%

EDEN:

-36.61%

Текущая просадка

FNORX:

-12.92%

EDEN:

-21.45%

Доходность по периодам

С начала года, FNORX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции FNORX уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 4.73% против 8.12% соответственно.


FNORX

С начала года

9.55%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-0.97%

5 лет

10.98%

10 лет

4.73%

EDEN

С начала года

-2.58%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-10.93%

5 лет

11.41%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNORX и EDEN

FNORX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии EDEN в 0.53%.


График комиссии FNORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNORX: 0.92%
График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDEN: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNORX и EDEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNORX c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNORX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNORX: -0.16
EDEN: -0.66
Коэффициент Сортино FNORX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNORX: -0.09
EDEN: -0.80
Коэффициент Омега FNORX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNORX: 0.99
EDEN: 0.90
Коэффициент Кальмара FNORX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNORX: -0.13
EDEN: -0.45
Коэффициент Мартина FNORX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNORX: -0.31
EDEN: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа FNORX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNORX и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.66
FNORX
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNORX и EDEN

Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности EDEN в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNORX
Fidelity Nordic Fund
3.80%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.54%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%

Просадки

Сравнение просадок FNORX и EDEN

Максимальная просадка FNORX за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.92%
-21.45%
FNORX
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности FNORX и EDEN

Текущая волатильность для Fidelity Nordic Fund (FNORX) составляет 9.84%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что FNORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
10.96%
FNORX
EDEN