Сравнение FNORX с FWWFX
FNORX (Fidelity Nordic Fund) and FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) are both mutual funds - FNORX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FWWFX is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FNORX returned 10.41%/yr vs 15.99%/yr for FWWFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNORX charges 0.92%/yr vs 0.77%/yr for FWWFX.
Доходность
Сравнение доходности FNORX и FWWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNORX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у FWWFX с доходностью 24.21%. За последние 10 лет акции FNORX уступали акциям FWWFX по среднегодовой доходности: 10.41% против 15.99% соответственно.
FNORX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 10.41%
FWWFX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 23.16%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам FNORX и FWWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNORX Fidelity Nordic Fund | 9.22% | 25.85% | -4.51% | 20.85% | -19.29% | 12.77% | 43.03% | 17.26% | -11.56% | 22.48% |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 24.21% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 28.72% |
Correlation
The correlation between FNORX and FWWFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1995 г. | 0.72 |
The correlation between FNORX and FWWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNORX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск
FNORX
FWWFX
Сравнение FNORX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNORX | FWWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.74 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 15.86 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNORX и FWWFX
Максимальная просадка FNORX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и FWWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNORX | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -56.54% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.74% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -22.61% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.15% | -33.72% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -33.72% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | 0.00% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -9.42% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.77% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNORX и FWWFX
Текущая волатильность для Fidelity Nordic Fund (FNORX) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FNORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNORX | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 7.76% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 15.14% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 18.69% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 19.13% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 18.91% | +0.06% |
Сравнение комиссий FNORX и FWWFX
FNORX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FWWFX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNORX и FWWFX
Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности FWWFX в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNORX Fidelity Nordic Fund | 8.00% | 8.74% | 6.14% | 0.05% | 0.00% | 14.85% | 3.29% | 4.59% | 10.78% | 3.13% | 1.71% | 1.32% |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 9.29% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
FNORX and FWWFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWWFX has higher volatility (7.76%) compared to FNORX (5.76%). In terms of maximum drawdown, FNORX dropped -69.72% vs FWWFX's -56.54%.
FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNORX и FWWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор