PortfoliosLab logo
Сравнение FNORX с FWWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNORX и FWWFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FNORX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
917.70%
578.12%
FNORX
FWWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNORX:

-0.16

FWWFX:

-0.36

Коэф-т Сортино

FNORX:

-0.09

FWWFX:

-0.32

Коэф-т Омега

FNORX:

0.99

FWWFX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FNORX:

-0.13

FWWFX:

-0.29

Коэф-т Мартина

FNORX:

-0.31

FWWFX:

-0.78

Индекс Язвы

FNORX:

9.58%

FWWFX:

11.48%

Дневная вол-ть

FNORX:

18.47%

FWWFX:

25.08%

Макс. просадка

FNORX:

-68.29%

FWWFX:

-55.76%

Текущая просадка

FNORX:

-12.92%

FWWFX:

-23.73%

Доходность по периодам

С начала года, FNORX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции FNORX превзошли акции FWWFX по среднегодовой доходности: 4.73% против 3.93% соответственно.


FNORX

С начала года

9.55%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-0.97%

5 лет

10.98%

10 лет

4.73%

FWWFX

С начала года

-8.68%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-19.41%

1 год

-8.25%

5 лет

4.93%

10 лет

3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNORX и FWWFX

FNORX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.


График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWWFX: 1.00%
График комиссии FNORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNORX: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNORX и FWWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNORX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNORX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNORX: -0.16
FWWFX: -0.36
Коэффициент Сортино FNORX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNORX: -0.09
FWWFX: -0.32
Коэффициент Омега FNORX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNORX: 0.99
FWWFX: 0.95
Коэффициент Кальмара FNORX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNORX: -0.13
FWWFX: -0.29
Коэффициент Мартина FNORX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNORX: -0.31
FWWFX: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа FNORX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа FWWFX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNORX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.36
FNORX
FWWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNORX и FWWFX

Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FWWFX в 0.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNORX
Fidelity Nordic Fund
3.80%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.94%0.86%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%

Просадки

Сравнение просадок FNORX и FWWFX

Максимальная просадка FNORX за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки FWWFX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и FWWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.92%
-23.73%
FNORX
FWWFX

Волатильность

Сравнение волатильности FNORX и FWWFX

Текущая волатильность для Fidelity Nordic Fund (FNORX) составляет 9.84%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что FNORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
13.05%
FNORX
FWWFX