PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNORX с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNORX с FICDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Canada Fund (FICDX).

FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FNORX и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNORX и FICDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNORX
Fidelity Nordic Fund		1.60%25.85%-4.51%20.85%-19.29%12.77%43.03%17.26%-11.56%22.48%
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, FNORX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FICDX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции FNORX уступали акциям FICDX по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.41% соответственно.

FNORX

1 день
4.03%
1 месяц
-3.41%
С начала года
1.60%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.40%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.84%

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nordic Fund

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с FNORX:
FNORX с EDENFNORX с FJPNXFNORX с FWWFXFNORX с FPBFXFNORX с FJSCXFNORX с XDN0.LFNORX с SPY
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELXFICDX с QQQ

Сравнение комиссий FNORX и FICDX

FNORX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FICDX в 0.80%.

FNORX
Fidelity Nordic Fund
FICDX
Fidelity Canada Fund

Доходность на риск

FNORX vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNORX
Ранг доходности на риск FNORX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNORX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNORX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNORXFICDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.71

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.35

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.69

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

11.91

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNORX vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNORX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FICDX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNORX и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNORXFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между FNORX и FICDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNORX и FICDX

Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности FICDX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNORX
Fidelity Nordic Fund		8.60%8.74%6.14%0.05%0.00%14.85%3.29%4.59%10.78%3.13%1.71%1.32%
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FNORX и FICDX

Максимальная просадка FNORX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и FICDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNORXFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-58.09%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-10.10%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.15%

-21.01%

-17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-39.85%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-5.46%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-10.56%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.28%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FNORX и FICDX

Fidelity Nordic Fund (FNORX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FNORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNORXFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.97%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

10.39%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.66%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

15.97%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.50%

+1.40%