PortfoliosLab logo
Сравнение FNORX с FICDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNORX и FICDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FNORX и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
917.70%
710.62%
FNORX
FICDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNORX:

-0.16

FICDX:

0.29

Коэф-т Сортино

FNORX:

-0.09

FICDX:

0.51

Коэф-т Омега

FNORX:

0.99

FICDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FNORX:

-0.13

FICDX:

0.30

Коэф-т Мартина

FNORX:

-0.31

FICDX:

0.83

Индекс Язвы

FNORX:

9.58%

FICDX:

5.99%

Дневная вол-ть

FNORX:

18.47%

FICDX:

17.26%

Макс. просадка

FNORX:

-68.29%

FICDX:

-58.09%

Текущая просадка

FNORX:

-12.92%

FICDX:

-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, FNORX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции FNORX превзошли акции FICDX по среднегодовой доходности: 4.73% против 4.27% соответственно.


FNORX

С начала года

9.55%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-0.97%

5 лет

10.98%

10 лет

4.73%

FICDX

С начала года

5.89%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-1.85%

1 год

5.93%

5 лет

12.55%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNORX и FICDX

FNORX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FICDX в 0.80%.


График комиссии FNORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNORX: 0.92%
График комиссии FICDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FICDX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNORX и FICDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FICDX
Ранг риск-скорректированной доходности FICDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNORX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNORX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNORX: -0.16
FICDX: 0.29
Коэффициент Сортино FNORX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNORX: -0.09
FICDX: 0.51
Коэффициент Омега FNORX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNORX: 0.99
FICDX: 1.07
Коэффициент Кальмара FNORX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNORX: -0.13
FICDX: 0.30
Коэффициент Мартина FNORX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNORX: -0.31
FICDX: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа FNORX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FICDX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNORX и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.29
FNORX
FICDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNORX и FICDX

Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FICDX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNORX
Fidelity Nordic Fund
3.80%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%
FICDX
Fidelity Canada Fund
1.31%1.39%1.33%1.49%1.26%1.46%1.75%1.32%1.41%1.25%3.11%16.33%

Просадки

Сравнение просадок FNORX и FICDX

Максимальная просадка FNORX за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и FICDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.92%
-6.02%
FNORX
FICDX

Волатильность

Сравнение волатильности FNORX и FICDX

Текущая волатильность для Fidelity Nordic Fund (FNORX) составляет 9.84%, в то время как у Fidelity Canada Fund (FICDX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что FNORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
10.39%
FNORX
FICDX