PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNORX с FICDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNORX с FICDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Canada Fund (FICDX).

FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNORX или FICDX.

Корреляция

Корреляция между FNORX и FICDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNORX и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNORX:

-0.09

FICDX:

0.38

Коэф-т Сортино

FNORX:

0.04

FICDX:

0.66

Коэф-т Омега

FNORX:

1.00

FICDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FNORX:

-0.05

FICDX:

0.41

Коэф-т Мартина

FNORX:

-0.12

FICDX:

1.14

Индекс Язвы

FNORX:

9.73%

FICDX:

6.06%

Дневная вол-ть

FNORX:

18.58%

FICDX:

17.11%

Макс. просадка

FNORX:

-68.29%

FICDX:

-58.09%

Текущая просадка

FNORX:

-10.07%

FICDX:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, FNORX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции FNORX превзошли акции FICDX по среднегодовой доходности: 4.94% против 4.68% соответственно.

FNORX

С начала года

13.13%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

3.66%

1 год

-2.34%

5 лет

10.84%

10 лет

4.94%

FICDX

С начала года

7.78%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-1.61%

1 год

6.93%

5 лет

11.87%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNORX и FICDX

FNORX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FICDX в 0.80%.

FNORX
Fidelity Nordic Fund
FICDX
Fidelity Canada Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNORX и FICDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг риск-скорректированной доходности FICDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNORX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNORX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FICDX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNORX и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNORX и FICDX

Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FICDX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNORX
Fidelity Nordic Fund		3.68%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%
FICDX
Fidelity Canada Fund		1.29%1.39%1.33%1.49%1.26%1.46%1.75%1.32%1.41%1.25%3.11%16.33%

Просадки

Сравнение просадок FNORX и FICDX

Максимальная просадка FNORX за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и FICDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNORX и FICDX

Текущая волатильность для Fidelity Nordic Fund (FNORX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Canada Fund (FICDX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FNORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...