PortfoliosLab logo
Сравнение FNORX с FPBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNORX и FPBFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FNORX и FPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
917.70%
524.44%
FNORX
FPBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNORX:

-0.16

FPBFX:

0.74

Коэф-т Сортино

FNORX:

-0.09

FPBFX:

1.16

Коэф-т Омега

FNORX:

0.99

FPBFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNORX:

-0.13

FPBFX:

0.40

Коэф-т Мартина

FNORX:

-0.31

FPBFX:

2.50

Индекс Язвы

FNORX:

9.58%

FPBFX:

6.22%

Дневная вол-ть

FNORX:

18.47%

FPBFX:

21.11%

Макс. просадка

FNORX:

-68.29%

FPBFX:

-68.30%

Текущая просадка

FNORX:

-12.92%

FPBFX:

-29.07%

Доходность по периодам

С начала года, FNORX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у FPBFX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции FNORX превзошли акции FPBFX по среднегодовой доходности: 4.73% против 2.46% соответственно.


FNORX

С начала года

9.55%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-0.97%

5 лет

10.98%

10 лет

4.73%

FPBFX

С начала года

3.27%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-2.40%

1 год

15.09%

5 лет

2.46%

10 лет

2.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNORX и FPBFX

FNORX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FPBFX в 1.04%.


График комиссии FPBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPBFX: 1.04%
График комиссии FNORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNORX: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNORX и FPBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FPBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FPBFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNORX c FPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNORX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNORX: -0.16
FPBFX: 0.74
Коэффициент Сортино FNORX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNORX: -0.09
FPBFX: 1.16
Коэффициент Омега FNORX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNORX: 0.99
FPBFX: 1.15
Коэффициент Кальмара FNORX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNORX: -0.13
FPBFX: 0.40
Коэффициент Мартина FNORX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNORX: -0.31
FPBFX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа FNORX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FPBFX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNORX и FPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.74
FNORX
FPBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNORX и FPBFX

Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FPBFX в 5.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNORX
Fidelity Nordic Fund
3.80%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
5.80%5.99%0.84%0.00%3.04%0.22%0.75%0.74%0.65%0.65%6.36%7.55%

Просадки

Сравнение просадок FNORX и FPBFX

Максимальная просадка FNORX за все время составила -68.29%, примерно равная максимальной просадке FPBFX в -68.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и FPBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.92%
-29.07%
FNORX
FPBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FNORX и FPBFX

Текущая волатильность для Fidelity Nordic Fund (FNORX) составляет 9.84%, в то время как у Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что FNORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
12.25%
FNORX
FPBFX