PortfoliosLab logo
Сравнение FNORX с FJPNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNORX и FJPNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FNORX и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
917.70%
259.76%
FNORX
FJPNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNORX:

-0.16

FJPNX:

0.41

Коэф-т Сортино

FNORX:

-0.09

FJPNX:

0.71

Коэф-т Омега

FNORX:

0.99

FJPNX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FNORX:

-0.13

FJPNX:

0.31

Коэф-т Мартина

FNORX:

-0.31

FJPNX:

1.38

Индекс Язвы

FNORX:

9.58%

FJPNX:

6.98%

Дневная вол-ть

FNORX:

18.47%

FJPNX:

23.32%

Макс. просадка

FNORX:

-68.29%

FJPNX:

-61.98%

Текущая просадка

FNORX:

-12.92%

FJPNX:

-18.68%

Доходность по периодам

С начала года, FNORX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у FJPNX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции FNORX превзошли акции FJPNX по среднегодовой доходности: 4.73% против 4.13% соответственно.


FNORX

С начала года

9.55%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-0.97%

5 лет

10.98%

10 лет

4.73%

FJPNX

С начала года

4.06%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.57%

1 год

10.65%

5 лет

5.48%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNORX и FJPNX

FNORX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.


График комиссии FJPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJPNX: 1.09%
График комиссии FNORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNORX: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNORX и FJPNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNORX c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNORX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNORX: -0.16
FJPNX: 0.41
Коэффициент Сортино FNORX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNORX: -0.09
FJPNX: 0.71
Коэффициент Омега FNORX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNORX: 0.99
FJPNX: 1.10
Коэффициент Кальмара FNORX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNORX: -0.13
FJPNX: 0.31
Коэффициент Мартина FNORX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNORX: -0.31
FJPNX: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа FNORX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FJPNX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNORX и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.41
FNORX
FJPNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNORX и FJPNX

Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FJPNX в 4.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNORX
Fidelity Nordic Fund
3.80%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%
FJPNX
Fidelity Japan Fund
4.66%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%1.22%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FNORX и FJPNX

Максимальная просадка FNORX за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки FJPNX в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и FJPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.92%
-18.68%
FNORX
FJPNX

Волатильность

Сравнение волатильности FNORX и FJPNX

Текущая волатильность для Fidelity Nordic Fund (FNORX) составляет 9.84%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FNORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
12.78%
FNORX
FJPNX