PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMIX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNMIX с FDGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNMIX (Fidelity New Markets Income Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - FNMIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Fidelity, while FDGFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FNMIX returned 4.04%/yr vs 14.19%/yr for FDGFX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FNMIX charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности FNMIX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNMIX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции FNMIX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 4.04% против 14.19% соответственно.

FNMIX

1 день
0.29%
1 месяц
1.06%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.43%
1 год
15.89%
3 года*
12.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.04%

FDGFX

1 день
-0.08%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.51%
6 месяцев
19.03%
1 год
39.07%
3 года*
27.43%
5 лет*
16.05%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNMIX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		3.96%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		17.51%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between FNMIX and FDGFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1995 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Markets Income Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с AAPLFNMIX с FAGIXFNMIX с EMBFNMIX с SPYFNMIX с FTBFXFNMIX с FFRHX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

FNMIX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMIX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMIXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
2.98

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.25
3.97

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.53

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.96

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

17.79

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMIX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMIX на текущий момент составляет 3.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMIX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMIXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

2.98

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FNMIX и FDGFX

Максимальная просадка FNMIX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMIX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNMIXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-60.77%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-10.16%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-21.37%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-21.37%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-41.29%

+14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.52%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.26%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMIX и FDGFX

Текущая волатильность для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) составляет 1.60%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FNMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNMIXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

4.03%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

10.59%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

13.48%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

16.59%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

19.22%

-12.29%

Сравнение комиссий FNMIX и FDGFX

FNMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMIX и FDGFX

Дивидендная доходность FNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности FDGFX в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.12%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.88%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%

Часто задаваемые вопросы

FNMIX and FDGFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (4.03%) compared to FNMIX (1.60%). In terms of maximum drawdown, FNMIX dropped -42.76% vs FDGFX's -60.77%.

FNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNMIX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор