PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMIX с PGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNMIX с PGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX).

FNMIX управляется Fidelity. PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FNMIX и PGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNMIX и PGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		-0.73%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, FNMIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PGOVX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции FNMIX превзошли акции PGOVX по среднегодовой доходности: 3.93% против -1.12% соответственно.

FNMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.90%
1 год
10.52%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.93%

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Markets Income Fund

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с SPYFNMIX с EMBFNMIX с FTBFXFNMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с VMGRXPGOVX с DFGEX

Сравнение комиссий FNMIX и PGOVX

FNMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund

Доходность на риск

FNMIX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMIX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMIXPGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.05

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.14

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.35

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

0.81

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMIX vs. PGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMIX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PGOVX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMIX и PGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMIXPGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.05

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.38

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.08

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между FNMIX и PGOVX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMIX и PGOVX

Дивидендная доходность FNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности PGOVX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.65%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%

Просадки

Сравнение просадок FNMIX и PGOVX

Максимальная просадка FNMIX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMIX и PGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNMIXPGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-46.64%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-8.77%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-41.48%

+14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-46.64%

+19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-38.14%

+34.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-9.11%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

3.81%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMIX и PGOVX

Текущая волатильность для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) составляет 1.73%, в то время как у PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FNMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNMIXPGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.78%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

6.24%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

10.85%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

14.45%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

13.77%

-6.83%