Сравнение FNMIX с FTBFX
FNMIX (Fidelity New Markets Income Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FNMIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Fidelity, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FNMIX returned 3.47%/yr vs 2.24%/yr for FTBFX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FNMIX charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности FNMIX и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMIX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции FNMIX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 3.47% против 2.24% соответственно.
FNMIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 3.47%
- Всё время*
- 8.38%
FTBFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 3.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FNMIX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund | 3.82% | 14.86% | 6.80% | 14.00% | -16.09% | -2.42% | 4.62% | 10.93% | -7.77% | 10.16% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.23% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Correlation
The correlation between FNMIX and FTBFX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.42 |
The correlation between FNMIX and FTBFX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMIX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
FNMIX
FTBFX
Сравнение FNMIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMIX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.13 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.92 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 2.31 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNMIX и FTBFX
Максимальная просадка FNMIX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMIX и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMIX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -18.25% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.89% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -4.96% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -18.25% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | -18.25% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.64% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.31% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.15% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMIX и FTBFX
Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.14% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMIX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.16% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 3.03% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.69% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 5.69% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 4.74% | +2.14% |
Сравнение комиссий FNMIX и FTBFX
FNMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMIX и FTBFX
Дивидендная доходность FNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FTBFX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund | 4.95% | 5.07% | 4.71% | 5.15% | 3.93% | 3.48% | 4.06% | 4.87% | 4.98% | 5.77% | 6.93% | 4.95% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.38% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
FNMIX and FTBFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBFX has higher volatility (1.16%) compared to FNMIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, FNMIX dropped -42.76% vs FTBFX's -18.25%.
FNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMIX и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор