PortfoliosLab logo
Сравнение FNMIX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNMIX и FAGIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FNMIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,121.85%
978.87%
FNMIX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNMIX:

0.99

FAGIX:

0.92

Коэф-т Сортино

FNMIX:

1.36

FAGIX:

1.26

Коэф-т Омега

FNMIX:

1.19

FAGIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FNMIX:

0.94

FAGIX:

0.86

Коэф-т Мартина

FNMIX:

3.53

FAGIX:

3.25

Индекс Язвы

FNMIX:

1.57%

FAGIX:

1.93%

Дневная вол-ть

FNMIX:

5.74%

FAGIX:

6.91%

Макс. просадка

FNMIX:

-44.57%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FNMIX:

-2.64%

FAGIX:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, FNMIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции FNMIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 2.69% против 4.59% соответственно.


FNMIX

С начала года

1.26%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

0.71%

1 год

5.71%

5 лет

3.84%

10 лет

2.69%

FAGIX

С начала года

0.01%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-0.49%

1 год

6.37%

5 лет

6.90%

10 лет

4.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNMIX и FAGIX

FNMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNMIX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNMIX
Ранг риск-скорректированной доходности FNMIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNMIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FNMIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.99
0.92
FNMIX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMIX и FAGIX

Дивидендная доходность FNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности FAGIX в 4.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund
4.39%4.71%5.15%5.15%4.10%4.06%4.87%4.98%5.78%6.49%5.42%6.68%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.58%5.03%5.29%11.37%6.55%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок FNMIX и FAGIX

Максимальная просадка FNMIX за все время составила -44.57%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMIX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.64%
-2.40%
FNMIX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FNMIX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FNMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.57%
3.06%
FNMIX
FAGIX