PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNKLX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNKLX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FNKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FNKLX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNKLX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund		1.55%17.47%13.74%6.15%-2.88%25.83%8.88%24.24%-9.03%11.58%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FNKLX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции FNKLX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.86% против 8.47% соответственно.

FNKLX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.45%
С начала года
1.55%
6 месяцев
8.09%
1 год
16.63%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.86%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Value Discovery Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FNKLX:
FNKLX с SCHVFNKLX с SCHDFNKLX с GABFFNKLX с ACIIXFNKLX с ACTIXFNKLX с FBLEXFNKLX с FNILX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FNKLX и SVAIX

FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund

Доходность на риск

FNKLX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNKLX
Ранг доходности на риск FNKLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNKLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNKLX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKLXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.02

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.83

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

8.69

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNKLX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNKLX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNKLX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKLXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между FNKLX и SVAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNKLX и SVAIX

Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund		8.64%6.65%9.10%5.08%9.13%8.50%3.01%3.89%7.22%7.74%3.94%8.72%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FNKLX и SVAIX

Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNKLXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-50.62%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.78%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-16.13%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-36.53%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-2.83%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.75%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.67%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FNKLX и SVAIX

Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FNKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNKLXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.88%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

6.99%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

15.76%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

13.57%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.42%

+1.29%