PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с ISCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - FNK tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index while ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNK returned 9.29%/yr vs 8.58%/yr for ISCV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNK charges 0.70%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности FNK и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у ISCV с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции FNK превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 9.29% против 8.58% соответственно.

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Correlation

The correlation between FNK and ISCV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.92

The correlation between FNK and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNK и ISCV

Секторы
FNK
ISCV

Финансовые услуги

25.2%
21.1%

Потребительский циклический сектор

19.0%
13.4%

Промышленность

12.8%
12.1%

Энергетика

8.4%
7.2%

Недвижимость

7.5%
11.0%

Технологии

7.1%
8.9%

Здравоохранение

5.3%
11.1%

Коммунальные услуги

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

4.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

FNK
25.2%
ISCV
21.1%

Потребительский циклический сектор

FNK
19.0%
ISCV
13.4%

Промышленность

FNK
12.8%
ISCV
12.1%

Энергетика

FNK
8.4%
ISCV
7.2%

Недвижимость

FNK
7.5%
ISCV
11.0%

Технологии

FNK
7.1%
ISCV
8.9%

Здравоохранение

FNK
5.3%
ISCV
11.1%

Коммунальные услуги

FNK
4.4%
ISCV
3.6%

Сырьевые материалы

FNK
4.0%
ISCV
5.8%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.5%
ISCV
3.7%

Коммуникационные услуги

FNK
1.3%
ISCV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

FNK vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.73

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.58

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.04

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

10.55

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FNK и ISCV

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-63.14%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-9.25%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-25.35%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-25.35%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-51.56%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.68%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.14%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.66%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и ISCV

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.53%, в то время как у iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.80%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.45%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

16.28%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

20.83%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

23.30%

+0.56%

Сравнение комиссий FNK и ISCV

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и ISCV

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ISCV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNK and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCV has higher volatility (3.80%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs ISCV's -63.14%.

On 10-year performance, FNK leads with 9.29% vs 8.58% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNK has performed better with a 9.29% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

ISCV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.56% for FNK.

FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.06% for ISCV.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор