PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNILX с FIVLX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both mutual funds - FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FIVLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNILX returned 13.22%/yr vs 12.22%/yr for FIVLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNILX charges 0.00%/yr vs 1.01%/yr for FIVLX.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 6.73%.

FNILX

1 день
0.49%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.39%
1 год
25.41%
3 года*
21.20%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

FIVLX

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.73%
6 месяцев
7.87%
1 год
22.81%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNILX и FIVLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		8.89%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		6.73%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-16.06%

Correlation

The correlation between FNILX and FIVLX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between FNILX and FIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW

Доходность на риск

FNILX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNILXFIVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.43

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.06

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.07

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

7.53

+4.36

FNILX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FIVLX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FIVLX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FIVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNILXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-65.21%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.44%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-14.48%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.49%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.70%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-17.04%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.86%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FIVLX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 4.57%, в то время как у Fidelity International Value Fund (FIVLX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNILXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.88%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.27%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

15.04%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.62%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.92%

+2.12%

Сравнение комиссий FNILX и FIVLX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FIVLX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FIVLX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.18%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.93%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNILX and FIVLX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVLX has higher volatility (4.88%) compared to FNILX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs FIVLX's -65.21%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNILX и FIVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор