PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FCNKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с FCNKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX).

FNILX управляется Fidelity. FCNKX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNILX и FCNKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		-5.37%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-16.40%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у FCNKX с доходностью -5.37%.

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

FCNKX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-2.55%
1 год
19.31%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.66%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с FXAIXFCNKX с VFIAXFCNKX с FGCKX

Сравнение комиссий FNILX и FCNKX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCNKX в 0.74%.

FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNILX vs. FCNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXFCNKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.57

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

5.88

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. FCNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNKX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXFCNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.06

+0.60

Корреляция

Корреляция между FNILX и FCNKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FCNKX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FCNKX в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		4.91%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FCNKX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FCNKX в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FCNKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNILXFCNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-90.08%

+56.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.29%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-31.77%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-8.19%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-7.38%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.95%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FCNKX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNILXFCNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.58%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.17%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.98%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

19.16%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

288.07%

-267.88%