PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNKXQQQ
Дох-ть с нач. г.37.51%25.79%
Дох-ть за 1 год42.14%36.91%
Дох-ть за 3 года3.05%9.89%
Дох-ть за 5 лет11.07%21.42%
Дох-ть за 10 лет9.09%18.39%
Коэф-т Шарпа2.722.11
Коэф-т Сортино3.632.78
Коэф-т Омега1.511.38
Коэф-т Кальмара1.772.69
Коэф-т Мартина16.829.81
Индекс Язвы2.51%3.72%
Дневная вол-ть15.51%17.32%
Макс. просадка-46.44%-82.98%
Текущая просадка-0.18%-0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FCNKX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и QQQ

С начала года, FCNKX показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции FCNKX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.09% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.00%
15.36%
FCNKX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNKX и QQQ

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNKX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNKX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNKX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNKX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNKX, с текущим значением в 16.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.82
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81

Сравнение коэффициента Шарпа FCNKX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.11
FCNKX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и QQQ

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
0.46%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%8.11%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и QQQ

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-0.24%
FCNKX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) составляет 4.54%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
5.14%
FCNKX
QQQ