PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.66%
10.81%
FCNKX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции FCNKX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.85% против 18.10% соответственно.


FCNKX

С начала года

35.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

12.42%

1 год

36.24%

5 лет (среднегодовая)

10.51%

10 лет (среднегодовая)

8.85%

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


FCNKXQQQ
Коэф-т Шарпа2.391.80
Коэф-т Сортино3.232.40
Коэф-т Омега1.441.32
Коэф-т Кальмара1.572.31
Коэф-т Мартина14.858.39
Индекс Язвы2.52%3.73%
Дневная вол-ть15.63%17.41%
Макс. просадка-46.44%-82.98%
Текущая просадка-1.89%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNKX и QQQ

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FCNKX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNKX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.391.80
Коэффициент Сортино FCNKX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.232.40
Коэффициент Омега FCNKX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.32
Коэффициент Кальмара FCNKX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.572.31
Коэффициент Мартина FCNKX, с текущим значением в 14.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.858.39
FCNKX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
1.80
FCNKX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и QQQ

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
0.47%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%8.11%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и QQQ

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-2.08%
FCNKX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) составляет 5.00%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
5.66%
FCNKX
QQQ