Сравнение FCNKX с FGCKX
FCNKX (Fidelity Contrafund) and FGCKX (Fidelity Growth Company Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FCNKX returned 17.83%/yr vs 22.20%/yr for FGCKX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FCNKX charges 0.74%/yr vs 0.62%/yr for FGCKX.
Доходность
Сравнение доходности FCNKX и FGCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNKX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции FCNKX уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 17.83% против 22.20% соответственно.
FCNKX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 17.83%
- Всё время*
- 13.16%
FGCKX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 20.97%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 22.20%
- Всё время*
- 16.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCNKX Fidelity Contrafund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCNKX и FGCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNKX Fidelity Contrafund | 11.13% | 21.88% | 36.08% | 39.50% | -27.44% | 24.66% | 32.50% | 30.18% | -2.27% | 32.20% |
FGCKX Fidelity Growth Company Fund Class K | 21.98% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
Correlation
The correlation between FCNKX and FGCKX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.95 |
The correlation between FCNKX and FGCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNKX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск
FCNKX
FGCKX
Сравнение FCNKX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNKX) и Fidelity Growth Company Fund Class K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNKX | FGCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.64 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 8.80 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNKX и FGCKX
Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FGCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNKX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -51.01% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.55% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -26.20% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -40.21% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -40.21% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.46% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -8.90% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.75% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNKX и FGCKX
Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNKX) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund Class K (FGCKX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNKX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.18% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 16.23% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 20.76% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 24.40% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 23.58% | -3.84% |
Сравнение комиссий FCNKX и FGCKX
FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FGCKX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNKX и FGCKX
Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNKX Fidelity Contrafund | 4.18% | 5.18% | 4.28% | 4.31% | 13.69% | 10.77% | 8.00% | 4.15% | 9.14% | 6.09% | 3.92% | 4.47% |
FGCKX Fidelity Growth Company Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FCNKX and FGCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGCKX has higher volatility (7.18%) compared to FCNKX (4.92%). In terms of maximum drawdown, FCNKX dropped -46.44% vs FGCKX's -51.01%.
FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNKX и FGCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор