PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCNKX с FGCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNKX) и Fidelity Growth Company Fund Class K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции FCNKX уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 17.83% против 22.20% соответственно.


FCNKX

1 день
1.84%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
10.23%
С начала года
11.13%
1 год
18.85%
3 года*
26.08%
5 лет*
14.40%
10 лет*
17.83%
Всё время*
13.16%

FGCKX

1 день
2.80%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
20.97%
С начала года
21.98%
1 год
33.80%
3 года*
29.26%
5 лет*
14.87%
10 лет*
22.20%
Всё время*
16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FCNKX и FGCKX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNKX
Fidelity Contrafund
11.13%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%
FGCKX
Fidelity Growth Company Fund Class K
21.98%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%

Correlation

The correlation between FCNKX and FGCKX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.95

The correlation between FCNKX and FGCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Contrafund

Fidelity Growth Company Fund Class K

Доходность на риск

FCNKX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCNKX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNKX) и Fidelity Growth Company Fund Class K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FCNKXFGCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.64

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

8.80

-2.63

FCNKX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGCKX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FGCKX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FGCKX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCNKXFGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.44%

-51.01%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.55%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-26.20%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-40.21%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-40.21%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.46%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-8.90%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.75%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FGCKX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNKX) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund Class K (FGCKX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCNKXFGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.18%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

16.23%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

20.76%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

24.40%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

23.58%

-3.84%

Сравнение комиссий FCNKX и FGCKX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FGCKX в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FGCKX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund
4.18%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
FGCKX
Fidelity Growth Company Fund Class K
0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, FCNKX and FGCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGCKX has higher volatility (7.18%) compared to FCNKX (4.92%). In terms of maximum drawdown, FCNKX dropped -46.44% vs FGCKX's -51.01%.

FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNKX и FGCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор