PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNKX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.42%
11.79%
FCNKX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции FCNKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.07% соответственно.


FCNKX

С начала года

35.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

12.42%

1 год

36.24%

5 лет (среднегодовая)

10.51%

10 лет (среднегодовая)

8.85%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


FCNKXSPY
Коэф-т Шарпа2.392.69
Коэф-т Сортино3.233.59
Коэф-т Омега1.441.50
Коэф-т Кальмара1.573.89
Коэф-т Мартина14.8517.53
Индекс Язвы2.52%1.87%
Дневная вол-ть15.63%12.15%
Макс. просадка-46.44%-55.19%
Текущая просадка-1.89%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNKX и SPY

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FCNKX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNKX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.392.69
Коэффициент Сортино FCNKX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.233.59
Коэффициент Омега FCNKX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.50
Коэффициент Кальмара FCNKX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.573.89
Коэффициент Мартина FCNKX, с текущим значением в 14.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.8517.53
FCNKX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.69
FCNKX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и SPY

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
0.47%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%8.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и SPY

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-1.41%
FCNKX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и SPY

Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
4.09%
FCNKX
SPY