PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNKX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNKXFLCNX
Дох-ть с нач. г.37.33%37.19%
Дох-ть за 1 год39.99%43.58%
Дох-ть за 3 года3.00%10.63%
Дох-ть за 5 лет10.86%18.59%
Коэф-т Шарпа2.702.99
Коэф-т Сортино3.623.97
Коэф-т Омега1.501.56
Коэф-т Кальмара1.764.16
Коэф-т Мартина16.7518.39
Индекс Язвы2.51%2.48%
Дневная вол-ть15.51%15.25%
Макс. просадка-46.44%-32.07%
Текущая просадка-0.31%-0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FCNKX и FLCNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FLCNX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCNKX показывает доходность 37.33%, а FLCNX немного ниже – 37.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.23%
14.13%
FCNKX
FLCNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNKX и FLCNX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.


FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNKX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNKX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNKX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNKX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNKX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNKX, с текущим значением в 16.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.75
FLCNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.39

Сравнение коэффициента Шарпа FCNKX и FLCNX

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.99
FCNKX
FLCNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FLCNX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FLCNX в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
0.46%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%8.11%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FLCNX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-0.35%
FCNKX
FLCNX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FLCNX

Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеют волатильность 4.41% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
4.46%
FCNKX
FLCNX