PortfoliosLab logo
Сравнение FNIDX с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNIDX и GOOG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.94%
2.43%
FNIDX
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIDX:

0.43

GOOG:

1.24

Коэф-т Сортино

FNIDX:

0.69

GOOG:

1.76

Коэф-т Омега

FNIDX:

1.08

GOOG:

1.23

Коэф-т Кальмара

FNIDX:

0.40

GOOG:

1.54

Коэф-т Мартина

FNIDX:

1.39

GOOG:

3.77

Индекс Язвы

FNIDX:

3.97%

GOOG:

9.08%

Дневная вол-ть

FNIDX:

12.77%

GOOG:

27.80%

Макс. просадка

FNIDX:

-33.17%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

FNIDX:

-10.98%

GOOG:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 0.97%.


FNIDX

С начала года

-1.82%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-5.94%

1 год

4.96%

5 лет

3.05%

10 лет

N/A

GOOG

С начала года

0.97%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.43%

1 год

33.79%

5 лет

21.91%

10 лет

22.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIDX и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIDX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.431.24
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.691.76
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.23
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.401.54
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.393.77
FNIDX
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.43
1.24
FNIDX
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и GOOG

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности GOOG в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.34%2.30%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%
GOOG
Alphabet Inc.
0.31%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и GOOG

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.98%
-2.96%
FNIDX
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и GOOG

Текущая волатильность для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) составляет 3.17%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.17%
9.03%
FNIDX
GOOG