Сравнение FNIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FNIAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNIAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | -4.13% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FNIAX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FNIAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.99% против 14.14% соответственно.
FNIAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.99%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNIAX и VOO
FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FNIAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FNIAX
VOO
Сравнение FNIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNIAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.55 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 7.31 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNIAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FNIAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIAX и VOO
Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 9.75% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FNIAX и VOO
Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNIAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -33.99% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.98% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -24.52% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -33.99% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.55% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.72% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.55% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIAX и VOO
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNIAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.34% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 9.47% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 18.11% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.82% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.99% | +1.26% |