PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNIAX с FZANX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNIAX и FZANX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FNIAX с FZANX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX).

FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. FZANX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNIAX или FZANX.

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и FZANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIAX:

0.76

FZANX:

0.78

Коэф-т Сортино

FNIAX:

1.24

FZANX:

1.27

Коэф-т Омега

FNIAX:

1.17

FZANX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FNIAX:

0.89

FZANX:

0.92

Коэф-т Мартина

FNIAX:

3.02

FZANX:

3.11

Индекс Язвы

FNIAX:

5.92%

FZANX:

5.90%

Дневная вол-ть

FNIAX:

22.14%

FZANX:

22.12%

Макс. просадка

FNIAX:

-49.35%

FZANX:

-31.93%

Текущая просадка

FNIAX:

-2.83%

FZANX:

-2.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNIAX показывает доходность 3.92%, а FZANX немного выше – 4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNIAX имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции FZANX немного впереди с 13.88%.

FNIAX

С начала года

3.92%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

3.76%

1 год

16.75%

3 года

20.12%

5 лет

17.01%

10 лет

13.45%

FZANX

С начала года

4.10%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

3.95%

1 год

17.20%

3 года

20.57%

5 лет

17.44%

10 лет

13.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z

Сравнение комиссий FNIAX и FZANX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FZANX в 0.56%.

FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A
FZANX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIAX и FZANX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FZANX
Ранг риск-скорректированной доходности FZANX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZANX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZANX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZANX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZANX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZANX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIAX c FZANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZANX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и FZANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и FZANX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности FZANX в 6.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		6.51%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%7.60%
FZANX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z		6.15%5.53%6.22%16.81%12.13%7.88%6.68%13.88%7.86%5.31%4.72%7.89%

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и FZANX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки FZANX в -31.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и FZANX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и FZANX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) имеют волатильность 4.78% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...