Сравнение FNIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FNIAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNIAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | -4.13% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FNIAX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FNIAX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.99% против 14.06% соответственно.
FNIAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.99%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNIAX и SPY
FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FNIAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FNIAX
SPY
Сравнение FNIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNIAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.49 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.53 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 7.27 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNIAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.96 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FNIAX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIAX и SPY
Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 9.75% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FNIAX и SPY
Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNIAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -55.19% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.05% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -24.50% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -33.72% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.53% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -9.09% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.54% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIAX и SPY
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNIAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.35% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 9.50% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 19.06% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.06% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.92% | +1.33% |