PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNIAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNIAX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNIAX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FNIAX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIAX:

0.28

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

FNIAX:

0.56

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

FNIAX:

1.08

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNIAX:

0.30

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FNIAX:

0.91

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

FNIAX:

7.40%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

FNIAX:

22.30%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

FNIAX:

-49.52%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FNIAX:

-11.29%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, FNIAX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции FNIAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.08% против 12.44% соответственно.

FNIAX

С начала года

-3.16%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-8.44%

1 год

6.04%

5 лет

6.15%

10 лет

4.08%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNIAX и FXAIX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и FXAIX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		0.02%0.04%0.20%2.57%0.00%0.01%0.14%0.00%0.00%0.14%0.65%7.60%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и FXAIX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и FXAIX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...