PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNIAX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNIAX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FNIAX с SWLGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNIAX или SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIAX:

0.81

SWLGX:

0.71

Коэф-т Сортино

FNIAX:

1.13

SWLGX:

1.02

Коэф-т Омега

FNIAX:

1.16

SWLGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNIAX:

0.79

SWLGX:

0.67

Коэф-т Мартина

FNIAX:

2.68

SWLGX:

2.23

Индекс Язвы

FNIAX:

5.93%

SWLGX:

7.04%

Дневная вол-ть

FNIAX:

22.08%

SWLGX:

25.49%

Макс. просадка

FNIAX:

-49.35%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

FNIAX:

-3.06%

SWLGX:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, FNIAX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -0.25%.

FNIAX

С начала года

3.68%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

3.45%

1 год

17.44%

3 года

20.27%

5 лет

16.76%

10 лет

13.40%

SWLGX

С начала года

-0.25%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

0.61%

1 год

17.60%

3 года

19.82%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий FNIAX и SWLGX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIAX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и SWLGX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		6.53%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%7.60%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и SWLGX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и SWLGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) составляет 4.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...