Сравнение FNIAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FNIAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNIAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | -4.13% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FNIAX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FNIAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.99% против 12.25% соответственно.
FNIAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.99%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNIAX и SCHD
FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FNIAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FNIAX
SCHD
Сравнение FNIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNIAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.32 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.05 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 3.55 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNIAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.88 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FNIAX и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIAX и SCHD
Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 9.75% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FNIAX и SCHD
Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNIAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -33.37% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.74% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -16.85% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -33.37% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -3.43% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.34% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.75% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIAX и SCHD
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNIAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 2.33% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.96% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 15.69% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 14.40% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.70% | +2.55% |