PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIAX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNIAX с PBCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FNIAX returned 16.25%/yr vs 16.51%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNIAX charges 0.93%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNIAX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNIAX имеют среднегодовую доходность 16.25%, а акции PBCKX немного впереди с 16.51%.

FNIAX

1 день
0.04%
1 месяц
3.51%
С начала года
9.43%
6 месяцев
12.58%
1 год
27.79%
3 года*
27.04%
5 лет*
15.23%
10 лет*
16.25%

PBCKX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.52%
3 года*
18.79%
5 лет*
9.06%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNIAX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		9.43%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		0.26%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between FNIAX and PBCKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.92

The correlation between FNIAX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VTVPBCKX с TBCIX

Доходность на риск

FNIAX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIAX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIAXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.33

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.54

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.26

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

0.79

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIAX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIAXPBCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.33

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.86

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и PBCKX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNIAXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-38.00%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-19.10%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-19.10%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-38.00%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-38.00%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.54%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.65%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

6.26%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и PBCKX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеют волатильность 3.53% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNIAXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.67%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.17%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.12%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

20.35%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

20.21%

-0.92%

Сравнение комиссий FNIAX и PBCKX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и PBCKX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности PBCKX в 19.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		8.54%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.89%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FNIAX and PBCKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (3.67%) compared to FNIAX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNIAX dropped -49.69% vs PBCKX's -38.00%.

FNIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNIAX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор