Сравнение FNIAX с GSFTX
FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - FNIAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia Threadneedle. Both are actively managed. Over the past 10 years, FNIAX returned 16.09%/yr vs 12.61%/yr for GSFTX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FNIAX charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for GSFTX.
Доходность
Сравнение доходности FNIAX и GSFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNIAX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 13.55%. За последние 10 лет акции FNIAX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 16.09% против 12.61% соответственно.
FNIAX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 11.73%
GSFTX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 9.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FNIAX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 11.80% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund Institutional Class | 13.55% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Correlation
The correlation between FNIAX and GSFTX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FNIAX and GSFTX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNIAX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
FNIAX
GSFTX
Сравнение FNIAX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNIAX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.08 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 15.58 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNIAX и GSFTX
Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и GSFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNIAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -47.69% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -5.51% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.61% | -13.01% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -17.01% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -32.76% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.34% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.43% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIAX и GSFTX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNIAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.50% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 6.83% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 9.18% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 13.22% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 15.67% | +3.73% |
Сравнение комиссий FNIAX и GSFTX
FNIAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIAX и GSFTX
Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности GSFTX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 8.36% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund Institutional Class | 4.75% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Часто задаваемые вопросы
FNIAX and GSFTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNIAX has higher volatility (5.51%) compared to GSFTX (2.50%). In terms of maximum drawdown, FNIAX dropped -49.69% vs GSFTX's -47.69%.
GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNIAX и GSFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор