Сравнение FNGZX с FKINX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and FKINX (Franklin Income Fund Class A1) are both mutual funds - FNGZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while FKINX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.82%/yr vs 7.54%/yr for FKINX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.62%/yr for FKINX.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и FKINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGZX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 6.82% против 7.54% соответственно.
FNGZX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- 6.82%
FKINX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам FNGZX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -1.66% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 4.75% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Correlation
The correlation between FNGZX and FKINX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.63 |
The correlation between FNGZX and FKINX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
FNGZX
FKINX
Сравнение FNGZX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGZX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.64 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 14.58 | -15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и FKINX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и FKINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -43.18% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -3.43% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -7.42% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -13.20% | -34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -23.91% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -0.78% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -3.71% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 0.85% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и FKINX
Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 1.70% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 3.87% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 5.55% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 7.88% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 9.21% | +10.99% |
Сравнение комиссий FNGZX и FKINX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и FKINX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FKINX в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.55% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.43% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and FKINX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGZX has higher volatility (6.41%) compared to FKINX (1.70%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs FKINX's -43.18%.
FKINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и FKINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор