Сравнение FNGZX с EPDIX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.53%/yr vs 9.14%/yr for EPDIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGZX charges 0.86%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 6.53% против 9.14% соответственно.
FNGZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.53%
EPDIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам FNGZX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -0.00% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 7.07% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Correlation
The correlation between FNGZX and EPDIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between FNGZX and EPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
FNGZX
EPDIX
Сравнение FNGZX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGZX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.15 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 8.66 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и EPDIX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -38.23% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -10.92% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -13.01% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -20.98% | -26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -32.84% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.09% | -8.46% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -10.75% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 3.96% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и EPDIX
Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.68% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 12.53% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 14.72% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 14.13% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.82% | +5.27% |
Сравнение комиссий FNGZX и EPDIX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и EPDIX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EPDIX в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.99% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.37% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and EPDIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGZX has higher volatility (4.67%) compared to EPDIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор