PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGZX с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с EMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - FNGZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.53%/yr vs 7.52%/yr for EMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FNGZX charges 0.86%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 6.53% против 7.52% соответственно.

FNGZX

1 день
1.10%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-3.75%
С начала года
-0.00%
1 год
-3.37%
3 года*
3.37%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
6.53%

EMO

1 день
1.35%
1 месяц
8.08%
6 месяцев
18.17%
С начала года
23.18%
1 год
24.99%
3 года*
31.46%
5 лет*
30.52%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-0.00%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-14.30%36.28%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		23.18%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between FNGZX and EMO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.33

The correlation between FNGZX and EMO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGOFNGZX с FNGUFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с LMGEXFNGZX с FKRCX
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с TYGEMO с SRVEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

FNGZX vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGZXEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.47

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.12

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.31

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

4.72

-5.11

FNGZX vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа EMO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и EMO

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-95.06%

+41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-10.87%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-18.81%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-28.59%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

-93.02%

+45.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.09%

-0.69%

-20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-31.76%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

5.31%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и EMO

Franklin International Growth Fund (FNGZX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеют волатильность 4.67% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.47%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

17.05%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

26.31%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

41.15%

-21.06%

Сравнение комиссий FNGZX и EMO

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и EMO

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EMO в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.17%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.37%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and EMO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (4.67%) compared to FNGZX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs EMO's -95.06%.

EMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор