PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGZX с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с PHYL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both funds - FNGZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential. Over the past 5 years, FNGZX returned -3.29%/yr vs 4.04%/yr for PHYL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGZX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью 1.53%.

FNGZX

1 день
0.06%
1 месяц
4.33%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.73%
1 год
-0.46%
3 года*
3.53%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
6.31%

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и PHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-0.57%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-19.63%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.15%

Correlation

The correlation between FNGZX and PHYL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.63

The correlation between FNGZX and PHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGUFNGZX с FNGOFNGZX с FAERXFNGZX с EMOFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с FHLFX
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGU

Доходность на риск

FNGZX vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGZXPHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.30

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
3.40

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.79

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

12.75

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGZX vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа PHYL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGZXPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.30

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.71

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.72

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и PHYL

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и PHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-22.07%

-31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-2.68%

-14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-4.53%

-18.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-16.11%

-31.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.54%

-0.13%

-21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-3.06%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

0.58%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и PHYL

Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

1.09%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

2.59%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

3.25%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

5.68%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

7.66%

+12.66%

Сравнение комиссий FNGZX и PHYL

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и PHYL

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PHYL в 6.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.39%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and PHYL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGZX has higher volatility (4.69%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs PHYL's -22.07%.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и PHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор