Сравнение FNGZX с PHYL
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both funds - FNGZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential. Over the past 5 years, FNGZX returned -3.47%/yr vs 4.04%/yr for PHYL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и PHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNGZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.53%
PHYL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGZX и PHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -0.00% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -20.05% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 2.03% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.17% |
Correlation
The correlation between FNGZX and PHYL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between FNGZX and PHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. PHYL — Ранг доходности на риск
FNGZX
PHYL
Сравнение FNGZX c PHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGZX | PHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.38 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 10.82 | -11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и PHYL
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и PHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -22.07% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -2.68% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -4.53% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -16.11% | -31.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.09% | -0.16% | -20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -3.02% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 0.59% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и PHYL
Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.88% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 2.78% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 3.34% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 5.70% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 7.61% | +12.48% |
Сравнение комиссий FNGZX и PHYL
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и PHYL
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PHYL в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.37% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.95% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and PHYL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGZX has higher volatility (4.67%) compared to PHYL (0.88%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs PHYL's -22.07%.
PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и PHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор