PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGZX с LMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с LMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and LMGEX (Franklin International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.11%/yr vs 7.84%/yr for LMGEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 2.05%/yr for LMGEX.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и LMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGZX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у LMGEX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям LMGEX по среднегодовой доходности: 6.11% против 7.84% соответственно.

FNGZX

1 день
-1.90%
1 месяц
1.79%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-3.05%
3 года*
2.87%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
6.11%

LMGEX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.01%
1 год
17.68%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и LMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-2.46%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-14.30%36.28%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		6.84%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%23.58%

Correlation

The correlation between FNGZX and LMGEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2008 г.

0.84

The correlation between FNGZX and LMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

Franklin International Equity Fund

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGUFNGZX с FNGOFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMO
Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с VGKLMGEX с ARMGXLMGEX с LCILXLMGEX с LMSMXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMISXLMGEX с LMGTX

Доходность на риск

FNGZX vs. LMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c LMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGZXLMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.19

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.74

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.54

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

5.52

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGZX vs. LMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LMGEX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и LMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGZXLMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.19

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.52

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и LMGEX

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки LMGEX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и LMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXLMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-63.37%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-11.64%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-13.05%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-28.98%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

-39.79%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-2.80%

-20.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-18.21%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.25%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и LMGEX

Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Franklin International Equity Fund (LMGEX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXLMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.58%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.32%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

15.16%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

15.81%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

16.18%

+4.15%

Сравнение комиссий FNGZX и LMGEX

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии LMGEX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и LMGEX

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности LMGEX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.46%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		7.75%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and LMGEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGZX has higher volatility (4.99%) compared to LMGEX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs LMGEX's -63.37%.

LMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и LMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор