Сравнение FNGZX с DFVIX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.53%/yr vs 12.51%/yr for DFVIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 6.53% против 12.51% соответственно.
FNGZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.53%
DFVIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам FNGZX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -0.00% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.24% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between FNGZX and DFVIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.76 |
The correlation between FNGZX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
FNGZX
DFVIX
Сравнение FNGZX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGZX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.77 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 14.46 | -14.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и DFVIX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -66.53% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -9.53% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -14.68% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -25.26% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -47.89% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.09% | 0.00% | -21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -12.23% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 2.48% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и DFVIX
Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.59% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 11.61% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 14.20% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 16.46% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.75% | +2.34% |
Сравнение комиссий FNGZX и DFVIX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и DFVIX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности DFVIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.37% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and DFVIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGZX has higher volatility (4.67%) compared to DFVIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор