Сравнение FNGU с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
FNGU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGU и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 87.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и TSMX
FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
FNGU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
FNGU
TSMX
Сравнение FNGU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.92 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.06 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 6.72 | -6.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 20.73 | -19.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.92 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.04 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и TSMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и TSMX
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и TSMX
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, примерно равная максимальной просадке TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -63.80% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -34.93% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -24.28% | -27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -16.76% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 11.32% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и TSMX
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) составляет 24.03%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 28.00% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 54.49% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 77.51% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 81.16% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 81.16% | -0.36% |