Сравнение FNGU с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
FNGU и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGU и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 398.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и MUU
FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
FNGU vs. MUU — Ранг доходности на риск
FNGU
MUU
Сравнение FNGU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 7.00 | -6.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.86 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 17.99 | -17.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 50.69 | -49.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 7.00 | -6.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.77 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и MUU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и MUU
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и MUU
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -75.07% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -52.72% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -38.92% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -25.08% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 18.71% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и MUU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) составляет 24.03%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 47.51% | -23.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 99.28% | -54.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 130.64% | -52.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 127.68% | -46.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 127.68% | -46.88% |